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실험/연구

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일반균형 실험 시스템

  • 일반균형 실험 연구를 위해 제작했던 시스템으로 주식과 채권 등이 거래소에서 실시간으로 거래되는 시스템
  • 트레이딩룸에 비치된 컴퓨터를 이용, 동시에 20명 이상이 접속하여 실제 HTS와 같은 거래가 가능하도록 구현
  • 각 거래자별 거래 및 주문 기록, 체결가, 계좌 정보 등이 실시간으로 기록되어 저장

일반균형 실험 연구

  • 이 연구는 모호성이 자산 가격에 영향을 미친다는 결과를 보여주어 모호성과 자산가격의 관계에 대한 많은 이론적 연구에 정당성을 부여
  • 또한 이 실험을 통해 시장에 버블이 존재함을 보여 합리적 경제주체와 모호성과 버블 간의 관계에 대한 깊이 있는 연구로 발전 가능
  • 트레이딩룸에 디자인되어 있는 실험 시스템을 기반으로 많은 다양한 실험을 수행할 수 있으며, 다음의 후속 연구를 진행 중
    • - 정보의 거래를 고려한 정보 이전 효과와 자산 가격 결정
    • - 시장조성자의 가격 결정에 따른 정보 이전과 자산 가격 결정

모형 불확실성 연구

  • 모형 불확실성과 비선형 확률론 및 대수의 법칙, 중심극한정리 등에 대한 연구는 모형 불확실성에 대한 기초적인 연구의 토대 제공. 이는 모형 불확실성에 근거한 계량적 모형 개발에 단초 제공
  • 모형 불확실성이 있을 때 헤지에 대한 연구는 파생상품 발행자의 최적 헤지에 대한 실질적인 방향 제시
  • 모형 불확실성이 있을 때 헤지에 대한 설문조사 연구는 트레이더들의 실제 행태에 대한 실증 연구로서 이들의 모호성과 위험에 대한 태도에 시사점 제공
  • 모형 불확실성 하의 일반 균형에 대한 실험 연구는 트레이딩 룸을 이용하여 모의시장을 구현한 연구
  • 시장에서의 가격결정에 대하여 시사점 제공 및 비대칭 정보 등 다양한 상황 하에서 가격 결정 연구로 발전 가능

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